Pandas to_sql index con columnas MultiIndex

Estoy intentando escribir un DataFrame que tiene columnas MultiIndex en una base de datos MS SQL. El índice obtiene salida como NULL. Si solo tengo columnas individuales, funciona bien.

l1 = ['foo', 'bar'] l2 = ['a', 'b', 'c'] cols = pd.MultiIndex.from_product([l1, l2]) df = pd.DataFrame(np.random.random((3,6)), index=[1,2,3], columns=cols) df.to_sql('test', conn, if_exists='replace') 

Como se ve en SQL

¿Se trata de un error o debo hacer algo más para escribir correctamente el índice?