¿Cómo configuro las cookies usando Python urlopen?

Estoy tratando de obtener un sitio html usando Python urlopen.
Estoy recibiendo este error:

HTTPError: HTTP Error 302: El servidor HTTP devolvió un error de redirección que llevaría a un bucle infinito

El código:

from urllib2 import Request request = Request(url) response = urlopen(request) 

Entiendo que el servidor redirige a otra URL y que está buscando una cookie.
¿Cómo configuro la cookie que está buscando para que pueda leer el html?

Aquí hay un ejemplo de la documentación de Python , ajustada a su código:

 import cookielib, urllib2 cj = cookielib.CookieJar() opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj)) request = urllib2.Request(url) response = opener.open(request)