Trazando valores de cointegración histórica entre dos pares

Aquí está la prueba ADF de muestra en python para verificar la cointegración entre dos pares. Sin embargo, el resultado final solo proporciona el valor numérico para la cointegración. Cómo obtener los resultados históricos de la cointegración.

Tomado de http://www.leinenbock.com/adf-test-in-python/

import numpy as np import statsmodels.api as stat import statsmodels.tsa.stattools as ts x = np.random.normal(0,1, 1000) y = np.random.normal(0,1, 1000) def cointegration_test(y, x): result = stat.OLS(y, x).fit() return ts.adfuller(result.resid) 

Supongo que quieres probar la expansión de la cointegración? Tenga en cuenta que debe usar sm.tsa.coint para probar la cointegración. Puedes probar la relación de cointegración histórica entre realgdp y realdpi usando pandas como eso

 import pandas as pd import statsmodels.api as sm data = sm.datasets.macrodata.load_pandas().data def rolling_coint(x, y): yy = y[:len(x)] # returns only the p-value return sm.tsa.coint(x, yy)[1] historical_coint = pd.expanding_apply(data.realgdp, rolling_coint, min_periods=36, args=(data.realdpi,))