Articles of statsmodels

Proyección de predicciones de series de tiempo en la línea de tendencia, incluida la estacionalidad (Python)

Durante los últimos días me estoy volviendo loco con la serie Times usando statsmodels (Python). Soy un novato en el área de TS, aunque tengo una mejor comprensión de varios modelos de regresión. Aquí está mi problema: Tengo una serie de tiempo que estacioné (ya sea por descontación estacional o por diferenciación). También calculé los […]

Statsmodels Datos categóricos de fórmula (utilizando pandas)

Estoy tratando de terminar una tarea y para hacerlo necesito usar variables categóricas en modelos de estadísticas (debido a un rechazo a cumplir con el uso de stata como todos los demás). He pasado un tiempo leyendo la documentación tanto para Patsy como para Statsmodels y no puedo entender por qué este fragmento de código […]

Modelos de estadísticas de Python x13_arima_analysis: AttributeError: el objeto ‘dict’ no tiene ningún atributo ‘iteritems’

Paso 1 : Mis datos de muestra import pandas as pd from pandas import Timestamp s = pd.Series( {Timestamp(‘2013-03-01 00:00:00’): 838.2, Timestamp(‘2013-04-01 00:00:00’): 865.17, Timestamp(‘2013-05-01 00:00:00’): 763.0, Timestamp(‘2013-06-01 00:00:00’): 802.99, Timestamp(‘2013-07-01 00:00:00’): 875.56, Timestamp(‘2013-08-01 00:00:00’): 754.4, Timestamp(‘2013-09-01 00:00:00’): 617.48, Timestamp(‘2013-10-01 00:00:00’): 994.75, Timestamp(‘2013-11-01 00:00:00’): 860.86, Timestamp(‘2013-12-01 00:00:00’): 786.66, Timestamp(‘2014-01-01 00:00:00’): 908.48, Timestamp(‘2014-02-01 00:00:00’): 980.88, Timestamp(‘2014-03-01 […]

Statsmodels.formula.api OLS no muestra valores estadísticos de intercepción

Estoy ejecutando el siguiente código fuente: import statsmodels.formula.api as sm # Add one column of ones for the intercept term X = np.append(arr= np.ones((50, 1)).astype(int), values=X, axis=1) regressor_OLS = sm.OLS(endog=y, exog=X).fit() print(regressor_OLS.summary()) dónde X es una matriz numpy de 50×5 (antes de agregar el término de intercepción) que se ve así: [[0 1 165349.20 136897.80 […]

Regresión Logit multinomial / condicional, ¿Por qué StatsModel falla en el ejemplo del paquete mlogit?

Estoy tratando de reproducir un ejemplo de una regresión logit multinomial del paquete mlogit en R. data(“Fishing”, package = “mlogit”) Fish <- mlogit.data(Fishing, varying = c(2:9), shape = "wide", choice = "mode") #a pure "conditional" model summary(mlogit(mode ~ price + catch, data = Fish)) Para reproducir este ejemplo con la función statsmodel MNLogit, exporto el […]

numpy y statsmodels dan diferentes valores al calcular las correlaciones. ¿Cómo interpretar esto?

No puedo encontrar una razón por la que calcular la correlación entre dos series A y B usando numpy.correlate me da resultados diferentes a los que statsmodels.tsa.stattools.ccf usando statsmodels.tsa.stattools.ccf Aquí hay un ejemplo de esta diferencia que menciono: import numpy as np from matplotlib import pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import ccf #Calculate correlation using […]

Python – StatsModels, intervalo de confianza OLS

En Statsmodels puedo ajustar mi modelo usando import statsmodels.api as sm X = np.array([22000, 13400, 47600, 7400, 12000, 32000, 28000, 31000, 69000, 48600]) y = np.array([0.62, 0.24, 0.89, 0.11, 0.18, 0.75, 0.54, 0.61, 0.92, 0.88]) X2 = sm.add_constant(X) est = sm.OLS(y, X2) est2 = est.fit() luego imprima un buen resumen usando print(est2.summary()) y el extracto […]

Modelo StatesSpace.SARIMAX: por qué el modelo usa todos los datos para entrenar, y predice el rango de un modelo de tren.

Seguí el tutorial para estudiar el modelo SARIMAX: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-guide-to-time-series-forecasting-with-arima-in-python-3 . El rango de fechas de los datos es 1958-2001. mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(y, order=(1, 1, 1), seasonal_order=(1, 1, 1, 12), enforce_stationarity=False, enforce_invertibility=False) results = mod.fit() cuando estoy ajustando un modelo de serie temporal ARIMA, encontré al autor todos los datos del rango de fechas para ajustar […]

Predicción de valores usando un modelo OLS con modelos de estadísticas

Calculé un modelo utilizando OLS (regresión lineal múltiple). Dividí mis datos para entrenar y probar (la mitad de cada uno), y luego me gustaría predecir valores para la segunda mitad de las tags. model = OLS(labels[:half], data[:half]) predictions = model.predict(data[half:]) El problema es que recibo un error: Archivo “/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/statsmodels-0.5.0-py2.7-linux-i686.egg/statsmodels/regression/linear_model.py” , linea 281, en el retorno […]

Invertible de un modelo ARIMA.

Estoy tratando de escribir un código para generar una serie de modelos arima y comparar diferentes modelos. El código es el siguiente. p=0 q=0 d=0 pdq=[] aic=[] for p in range(6): for d in range(2): for q in range(4): arima_mod=sm.tsa.ARIMA(df,(p,d,q)).fit(transparams=True) x=arima_mod.aic x1= p,d,q print (x1,x) aic.append(x) pdq.append(x1) keys = pdq values = aic d = […]